Нам 17 лет!
Главная страница

Sell AUDUSD – придет ли в гости к ауди «Папуас»?

Глеб Кабанов, участник конкурса аналитиков Альпари

Несмотря на то, что австралийский доллар является товарной валютой, он также тесно связан с операциями по валютному арбитражу, именуемыми как Carry Trade, и традиционно подвержен росту на фоне роста интереса инвесторов к рискам. С начала текущего года на фоне роста фондовых индексов, а также ряда других факторов, в том числе роста товарных цен и выравнивания статистических отношений, австралийский доллар вырос на 14% от своей нижней точки (0.68) и на дневном тайме достиг верхних пределов статистического распределения, также известного как среднеквадратическое отклонение. При этом все попытки курса ауди продвинуться выше, предпринимаемые австралийским долларом в течение марта – апреля, окончились неудачно, что, собственно говоря, неудивительно. В результате курс AUDUSD начал выравнивать статистические отношения и сходиться к среднему значению 125 EMA, которое по состоянию на 28 апреля расположено на уровне 0.7390.

Снижению курса австралийского доллара способствовали и открытые позиции трейдеров на фьючерсном рынке. Согласно данным отчета COT, первые сигналы о перекупленности австралийского доллара стали приходить еще в марте 2016 года (рис.1). После чего AUDUSD вырос еще на пять фигур. Казалось бы, можно предположить, что если с марта по конец апреля AUD вырос, то почему он не может расти и дальше? Однако комплексная оценка ситуации показывает, что в марте австралийский доллар находился в середине диапазона стандартного отклонения, а в конце апреля – уже на его верхней границе. Кроме того, в основании восходящего тренда был образован паттерн Bullish Total, который в марте еще не отработал полностью, сейчас же его отработку можно в принципе считать завершенной (рис.2).

рис.1: Таблица показаний индикаторов построенных по данным отчета COT.

Рис.2: Предполагаемая динамика курса AUDUSD

Кроме всего прочего, сейчас на вершине тренда образовался паттерн «Три индейца», честно говоря, я не люблю данный паттерн, т.к. его отработка практически всегда заканчивается  образованием четвертой вершины, так называемого «Папуаса», с экстремумом, образуемым выше предыдущих трех максимумов. Так я этот паттерн и называю: - «Три индейца и папуас» © Глеб Кабанов. Поэтому, откровенно говоря, текущие «Три индейца» особого оптимизма у меня не вызывают, но в комплексе с другими сигналами они их усиливают, и я вполне могу предположить, что AUD/USD находится в начале среднесрочного разворота.

Однако на дневном тайме можно увидеть потенциальное расхождение AUD/USD с нефтью, которое на четырех часовом тайме уже превратилось в реальное расхождение, причем не только с нефтью, но и с золотом, и, что примечательно, с долларом США. Другими словами, быстрое снижение австралийского доллара привело к межрыночным расхождениям на младших таймах, что подтверждает гипотезу о возможном возникновении «Папуаса», т.е. коррекционного повышения в направлении предыдущей восходящей тенденции. Вопрос заключается в том, как высоко может этот «Папуас» забраться, перед тем, как цена развернется и начнет свое снижение к среднему?

Рис.3: Предполагаю продажи к уровню 0.73 из зоны значений 0.77 – 0.78

В связи с тем, что в настоящий момент фундаментальные межрыночные связи указывают на возможность краткосрочного роста, а цена в свою очередь достигла нижней границы статистического отклонения, но уже на младшем тайме  H4 (рис.3), можно предположить рост AUD к уровням 0.77 и 0.78. Откуда я и буду пытаться его продавать к среднему значению дневного диапазона - 0.74, естественно, при наличии сигналов торговой системы, т.к. «Папуас» на то и «Папуас», чтобы сломать существующие паттерны, а уж получится у курса ауди это или нет,  — вопрос десятый. Моей же задачей является адекватное восприятие сигналов торговой системы и открытие позиций в направлении наибольшей вероятности сделки, а не следование догмам, прописанным в прогнозах.

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх