Нам 17 лет!
Главная страница

Объемный и профильный анализ рынка

  • 19.09.2016
  • Надежда Молоканова, клиент Альпари

Все новое — хорошо забытое старое? Не всегда, и не о рынке Форекс. Можно, конечно, ездить и на ретроавтомобиле со скоростью 20 км/ч, а можно иметь раритетный автомобиль в коллекции, а ездить на современном автомобиле XXI века. То же самое применимо к инструментам анализа рынка Форекс: либо уровни Фибоначчи (1202 г.) и линии Ганна (1923 г.), либо прямая информация из фьючерсного рынка СМЕ в Чикаго. Почему из фьючерсного? Потому что графики фьючерсов на валюту идентичны графикам соответствующих валютных пар, а биржа СМЕ в Чикаго обладает самым большим открытым интересом на опционные и фьючерсные контракты среди других мировых бирж.

Давайте знакомиться с передовыми инструментами анализа:

  • вертикальный объем;
  • профиль объема (горизонтальный объем).

В отличие от индикаторов, встроенных в МТ4, имеющих математическую основу и следующих за рынком, скрипты вертикального (ClusterDelta_Volume) и профильного объемов (ClusterDelta_VolumeProfile) поставляют биржевую информацию, основанную на реальных объемах текущих торгов. Скрипты поставляются биржевым аналитическим порталом Clusterdelta и являются платными.

Профиль объема можно настроить на разные временные интервалы: квартал, неделя, день, час или определенную сессию. Он не перерисовывается во времени и всегда показывает реальную информацию, которая проходила на бирже СМЕ в Чикаго в тот или иной промежуток времени.

Скрипт вертикального объема отображает суммарный объем каждой свечи на выбранном таймфрейме. Он несет информацию о количестве прошедших контрактов в момент времени. Например, если была очень большая свеча, а реальных контрактов прошло мало, то здесь была просто какая-то новость, и цена вскоре вернется к своему основному направлению. Напротив, большое число прошедших контрактов в свече говорит о целенаправленном настроении рынка.

Чтобы правильно пользоваться этими скриптами, нужно знать их корни. Начнем с того, что скрипты созданы для фьючерсов, а посему отталкиваться будем от них. Фьючерсы торгуются от контракта к контракту и имеют сроки экспирации (окончание контракта). Срок жизни контракта фьючерса на валюту — квартал. Таким образом, за год проходит 4 контракта: декабрьский, мартовский, июньский и сентябрьский. Экспирация контракта приходится примерно на середину каждого из обозначенных месяцев. Каждый контракт имеет так называемое ядро — максимальное скопление ордеров или самый проторгованный уровень. Графически это выглядит как сильный уровень длительного стояния на нем цены. Ядро меняется со сменой контракта, в редких случаях остается на прежнем уровне. Формируется ядро в течение примерно 2/3 времени от выбранного для построения таймфрейма. Если цена уходит выше ядра контракта, то рассматриваются сделки на покупку, если торгуется ниже —преимущественно на продажу. Ядро контракта выступает сильнейшим уровнем поддержки / сопротивления и сохраняет свою силу даже после смены контракта. На графике ядро обозначено красным цветом.

Помимо ядра контракта, профиль объема показывает значимые уровни поддержки и сопротивления, где проходил хороший интерес игроков. Чем больше объемов было проторговано, тем длиннее будет столбик гистограммы и значимее уровень.

Дата экспирации (окончания) контракта несет ценную информацию, так как характеризуется большими всплесками волатильности, поскольку происходит закрытие части позиций крупными игроками и переливание средств в новый контракт. Зная об этом, можно быть готовым к антитрендовым движениям. Применяя эти скрипты и информацию по фьючерсам к валютным парам, можно существенно повысить эффективность торговли на Форекс.

Наверх