Калькулятор трейдера

• Исходные данные

1 pips (пункт) равен:

• для валютных пар с 5 знаками после запятой - минимальному изменению 4-го знака после запятой (0,0001);
• для валютных пар с 3 знаками после запятой - минимальному изменению 2-го знака после запятой (0,01).

Как вычислить стоимость одного пункта и величину прибыли/убытка на рынках Forex контрактов и Золота (спот)?

Важно:

• 1. для упрощения расчетов стоимости одного пункта рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера;
• 2. для инструментов рынка FOREX с 5-ю (0.00001) и 3-мя (0.001) знаками после запятой один пункт равен изменению 4-го (0.0001) и 2-го (0.01) знака после запятой соответственно.

Рассчитаем стоимость одного пункта на 1.43 лота, например, по валютной паре GBPCHF. Допустим, мы открываем позицию Buy (покупка) объемом 1.43 лота, по цене 2.35330 и закрываем открытую позицию по цене 2.35340 (1 пункт = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

Рассмотрим формулу расчета стоимости одного пункта:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), где:

• OnePointValue – стоимость одного пункта в валюте котировки;
• Contract – величина контракта в базовой валюте;
• Price – цена валютной пары;
• OnePoint – шаг цены (один пункт).

Валюта котировки – это валюта, стоящая второй в котировке, например:

• EURUSD – валюта котировки USD;
• GBPCHF – валюта котировки CHF;
• EURGBP – валюта котировки GBP.

• Читать Закрыть 1

  Пример. Расчет стоимости одного пункта по валютной паре GBPCHF на счете с валютой депозита Доллар США

  Лот = 1.43.
  Торговый инструмент (валютная пара) – GBPCHF.
  Курс GBPCHF = 2.3533.
  Contract = 143 000 GBP.
  Курс USDCHF = 1.1659 (необходим для пересчета стоимости одного пункта в валюту депозита).

  Расчет:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF.
  • 2. Переводим стоимость пункта в валюту депозита (Доллар США). Если Доллар США в валютной паре, по которой производим пересчет, стоит на первом месте, то стоимость пункта необходимо делить на курс, в противном случае - умножать:
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD.
  • 3. Если валютой депозита является Рубль РФ, то необходимо перевести стоимость одного пункта из Долларов США в Рубли РФ по курсу USDRUR на момент расчета. То есть 12.27 долларов необходимо умножить на текущий курс пары USDRUR, например, 25.80. В этом случае стоимость одного пункта равна:
    OnePointValue = 12.27 * 25.80 = 316.57 Рубля РФ.

  В итоге стоимость одного пункта по валютной паре GBPCHF равна, в зависимости от валюты депозита, 12.27 Доллара США или 316.57 Рубля РФ.

  Стоимость одного пункта по Золоту (спот), фиксированная, с ее величиной можно ознакомиться на нашем сайте, на странице Спецификация контрактов, кликнув на название интересующего инструмента. Расчет стоимости пункта по вышеуказанным инструментам и по другим валютным парам на рынке Forex производится аналогично.

Далее рассмотрим расчет величины прибыли/убытка.

Формула расчета в этом случае будет выглядеть так:
Для позиции Buy (покупка):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Для позиции Sell (продажа):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), где:

• Profit/Loss – величина прибыли/убытка в валюте котировки;
• Contract – величина контракта в базовой валюте;
• ClosePrice – цена закрытия валютной пары;
• OpenPrice – цена открытия валютной пары.

• Читать Закрыть 2

  Пример. Расчет величины прибыли/убытка для позиции Sell (продажа) по валютной паре EURGBP на счете с валютой депозита Рубль РФ

  Лот = 0.19.
  Торговый инструмент (валютная пара) – EURGBP.
  OpenPrice EURGBP = 0.6983.
  ClosePrice EURGBP = 0.6883 (100 пунктов = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100).
  Contract = 19 000 EUR.
  Курс GBPUSD = 2.0256 (необходим для пересчета величины прибыли/убытка в Доллары США).
  Курс USDRUR = 25.80 (необходим для пересчета величины прибыли/убытка в валюту депозита).

  Расчет:

  • 1. Profit/Loss = (19 000 * 0.6983) - (19 000 * 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP.
  • 2. Переводим величину прибыли/убытка в Доллары США. Если Доллар США в валютной паре, по которой производим пересчет, стоит на первом месте, то величину прибыли/убытка необходимо делить на курс, в противном случае - умножать:
    Profit/Loss = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD.
  • 3. Переводим величину прибыли/убытка в валюту депозита (Рубль РФ):
    Profit/Loss = 384.86 * 25.80 = 9929.39 Рубля РФ.

  В итоге величина прибыли/убытка по валютной паре EURGBP равна, в зависимости от валюты депозита, 384.86 Доллара США или 9929.39 Рубля РФ.

  Расчет величины прибыли/убытка по Золоту (спот), контрактам на Акции США, Фьючерсам и по другим валютным парам на рынке Forex производится аналогично.

Не могу открыть позицию: терминал пишет «Недостаточно денег» («Not enough money»). Как рассчитать сумму свободных средств, необходимую для открытия позиции?

Важно: для упрощения расчетов маржинальных требований рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера. Ниже приведена методика расчета залога на рынке Forex и контрактах на Акции США и Фьючерсы.

Перед расчетом залога под открываемую позицию нужно учесть тип торгового счета, на котором совершается торговая операция.
На счетах типа alpari.micro, alpari.classic кредитное плечо – 1:500.
На счетах типа alpari.pamm кредитное плечо – 1:100.

Рассмотрим формулу расчета залога в базовой валюте:
Margin = Contract / Leverage, где:

• Margin – залог;
• Базовая валюта – это валюта, стоящая первой в котировке, например:
  • EURUSD – базовая валюта EUR;
  • USDJPY – базовая валюта USD;
  • GBPJPY – базовая валюта GBP.
• Contract – объем контракта в базовой валюте. Величина 1 лота всегда равна 100 000 единиц базовой валюты. Соответственно, величина 0.1 лота = 100 000 * 0.1 = 10 000 базовой валюты, величина 0.01 лота = 100 000 * 0.01 = 1 000 базовой валюты.
• Leverage – кредитное плечо, например:
  • кредитное плечо 1:500 – 500
  • кредитное плечо 1:100 – 100.

После расчета залога в базовой валюте необходимо перевести его в валюту депозита (по курсу на момент открытия позиции) – доллар США , Евро, рубль РФ.

• Читать Закрыть 1

  Расчет залога на счете типа alpari.pamm

  Расчет залога на счете типа alpari.pamm с валютой депозита Доллар США:
  Торговый инструмент (Валютная пара) – EURUSD.
  Базовая валюта – EUR (Евро).
  Лот = 0.1.
  Contract = 10 000 EUR (100 000 * 0.1 лот).
  Leverage = 1:100 (100).
  Курс EURUSD на момент открытия позиции = 1.3540.
  Валюта депозита – USD (Доллар США).

  Расчет:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 100 = 100 EUR.
  • 2. Переводим в валюту депозита (Доллар США). Если Доллар США в валютной паре, по которой производим пересчет, стоит на первом месте, то стоимость пункта необходимо делить на курс, в противном случае - умножать:

  Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
  Залог равен 135.40 долларов США.

• Читать Закрыть 2

  Расчет залога на счете типа alpari.micro

  Расчет залога на счете типа alpari.micro с валютой депозита Рубль РФ:
  Торговый инструмент (Валютная пара) – CADCHF.
  Базовая валюта – CAD (Доллар Канада).
  Лот = 0.01.
  Contract = 1 000 CAD (100 000 * 0.01 лот).
  Leverage = 1:500 (500).
  Курс USDCAD на момент открытия позиции = 1.0580.
  Валюта депозита – RUR (Рубль РФ).
  Курс USDRUR на момент открытия позиции = 25.60.

  Расчет:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD.
  • 2. Переводим в Доллары США. Если Доллар США в валютной паре, по которой производим пересчет, стоит на первом месте, то стоимость пункта необходимо делить на курс, в противном случае - умножать:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD.
  • 3. Переводим в Рубли РФ (валюта депозита):
    Margin = 1.89 USD * 25.60 = 48.39 RUR (рублей РФ).

  Залог равен 48.39 рубля РФ.

Залоги по контрактам на Фьючерсы фиксированные, с их величиной можно ознакомиться на нашем сайте, на странице Спецификация контрактов.

Как осуществляется перенос открытых позиций на рынках FOREX и контрактов на следующие сутки?

Перенос открытых позиций на рынках FOREX и контрактов на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются: текущие рыночные процентные ставки в разных странах, динамика курса рассчитываемой валютной пары, состояние форвардного рынка, ожидания дилера и величины своп-пунктов у контрагента брокера. Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рыках Forex и контрактов.

Важно: для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке - 3.5%. Допустим, у Вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого Вы должны продать 100 000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4.25 процента годовых. Продав евро, Вы покупаете доллары, которые Вы кладете на депозит под 3.5 процента годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой Вы купили (доллар США – 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой Вы продали (евро – 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае – списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос Вашей позиции на следующий день.

В итоге, Ваши издержки по транзакции равны 1 проценту годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например – 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

• Читать Закрыть 1

  Пример. Перенос открытых позиций Sell (продажа) на следующие сутки на рынке Forex

  Поскольку Вы покупаете Валюту с меньшей процентной ставкой (доллар США – 3.5%), чем продаете (евро – 4.25%), величина свопа будет списываться с торгового счета.

  Рассмотрим формулу расчета:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear, где

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот);
  • Рrice = 1.3500 – текущая рыночная цена валютной пары (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – разница процентных ставок двух стран;
  • Markup = 0.25% – комиссия брокера;
  • DaysPerYear = 365 – количество дней в году.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 доллара США.
  • 2. Если валютой депозита является рубль РФ, то необходимо перевести размер свопа из долларов США в рубли РФ по курсу USDRUR на момент начисления/списания свопа. То есть 3.70 долларов необходимо умножить на текущий курс пары USDRUR, например, 25.80. В этом случае своп будет равен: SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 рубля РФ.

  Значит в момент переноса открытой позиции Sell (продажа) по EURUSD на следующие сутки, с Вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 3.70 доллара или 95.46 рубля.

• Читать Закрыть 2

  Пример. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Forex

  Если Вы открыли позицию Buy (покупка) по EURUSD, то своп в этом случае будет начисляться на Ваш торговый счет, так как Вы купили валюту с большей процентной ставкой (евро – 4.25%), чем продали (доллар США – 3.5%).

  Формула расчета свопа будет выглядеть так:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 доллара США;
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 рубля РФ.

  Значит на Ваш торговый счет в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) по EURUSD на следующие сутки с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 1.85 доллара или 47.73 рубля.

Бывают случаи, когда разница процентных ставок не превышает брокерскую комиссию, тогда величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и для позиций Sell (продажа).

С таблицей своп-пунктов Вы можете ознакомиться на нашем сайте, на странице Спецификация контрактов. В таблице спецификации своп указан в пунктах. Соответственно, чтобы узнать величину свопа в валюте депозита, значение из спецификации необходимо умножить на стоимость одного пункта валютной пары, с которой Вы работаете.

Примечание: за перенос позиций в ночь со среды на четверг сторидж начисляется/списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3, и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется/списывается в тройном размере.