В Вашем браузере отключен JavaScript и / или выключены cookies. Для корректной работы нашего сайта их необходимо включить в настройках браузера.

Как осуществляется перенос открытых позиций на следующий день?

Перенос открытых позиций на рынке Форекс на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая / списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • текущие рыночные процентные ставки в разных странах;
  • динамика курса рассчитываемой валютной пары;
  • состояние форвардного рынка;
  • ожидания дилера;
  • величина своп-пунктов у контрагента брокера.

Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рынке Форекс.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке — 3.5%. Допустим, у вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого вы должны продать 100 000 EUR. Значит, вы должны их занять под 4.25 процента годовых. Продав евро, вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3.5 процента годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой вы купили (USD — 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой вы продали (EUR — 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае — списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос вашей позиции на следующий день.

В итоге ваши издержки по транзакции равны 1 проценту годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например — 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

Пример №1. Перенос открытых позиций Sell (продажа) на следующие сутки на рынке Форекс.

Поскольку вы покупаете валюту с меньшей процентной ставкой (USD — 3.5%), чем продаете (EUR — 4.25%), величина свопа будет списываться с торгового счета.

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, где:

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот);
  • Рrice = 1.3500 — текущая рыночная цена валютной пары (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% — разница процентных ставок двух стран;
  • Markup = 0.25% — комиссия брокера;
  • DaysPerYear = 365 — количество дней в году.

Расчет:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 3.70 USD.
  2. Если валютой депозита является RUR, то необходимо перевести размер свопа из USD в RUR по курсу USDRUR на момент начисления / списания свопа. То есть 3.70 USD необходимо умножить на текущий курс пары USDRUR, например, 25.80. В этом случае своп будет равен: SWAP = 3.70 × 25.80 = 95.46 RUR.

Значит, в момент переноса открытой позиции Sell (продажа) по EURUSD на следующие сутки, с вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 3.70 USD или 95.46 RUR.

Пример №2. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Форекс.

Если вы открыли позицию Buy (покупка) по EURUSD, то своп в нашем примере будет начисляться на ваш торговый счет, так как вы купили валюту с большей процентной ставкой (EUR — 4.25%), чем продали (USD — 3.5%).

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Расчет:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 — 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 1.85 USD;
  2. SWAP = 1.85 × 25.80 = 47.73 RUR.

Значит, на ваш торговый счет в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) по EURUSD на следующие сутки с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 1.85 USD или 47.73 RUR.

Своп по золоту спот рассчитывается аналогично свопу по валютным парам.

С таблицей своп-пунктов вы можете ознакомиться на странице «Спецификация контрактов». Для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

В случае, когда ставка Федерального Резерва не превышает брокерскую комиссию, величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и для позиции Sell (продажа).

Внимание!

За перенос позиций по Форекс и металлам спот в ночь со среды на четверг сторидж начисляется / списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1, а на 3 дня. Таким образом она переносится на понедельник. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется / списывается в тройном размере.

Сторидж за перенос открытых позиций по CFD на акции США с пятницы на понедельник начисляется / списывается в тройном размере, так как позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня. За перенос открытых позиций по CFD на товарные фьючерсы и / или фьючерсы на фондовые индексы на следующие сутки сторидж не начисляется и не списывается.

Примечание:

Своп может меняться. Обновление актуальных значений происходит в спецификации контрактов с 21:00 по восточноевропейскому времени (ЕЕТ).

Получили ответ на свой вопрос?

Другие вопросы категории «Торговые условия для инструментов Форекс, металлов спот и CFD»

Идет загрузка...   Идет загрузка...
Наверх