Этапы создания стратегии

• Читать Закрыть 1

  Создаем свою торговую тактику: определяем глобальную тенденцию (этап 1).

  Рассмотрим каждый этап на примере торговой тактики, построенной на основе MACD и Parabolic. Начнем с первого этапа - определения тренда на крупном временном промежутке.

  Давайте посмотрим на дневной график (рис. 1). Мы видим, что тренд повышательный, т.к.:

  • 1. Каждый следующий пик цены выше предыдущего. Согласно Теории Доу это и есть повышательный тренд.
  • 2. Отсутствие бычьего расхождения между медленной линией MACD и ценой говорит о том, что повышательный тренд достаточно сильный

  

  Определение направления глобальной тенденции на дневном графике

• Читать Закрыть 2

  Создаем свою торговую тактику: определение момента начала отката от глобальной тенденции (этап 2).

  Любой вход в рынок начинается с определения глобального тренда. Об этом я подробно рассказал в прошлом выпуске. Однако для совершения прибыльной сделки мало встать по тренду. Надо еще и правильно выбрать момент входа в рынок. Идеальным моментом открытия позиции будет завершение отката против глобальной тенденции. Но прежде, чем определить этот момент, мы должны еще раньше определить, когда откат начался. Этому и посвящен второй этап любой торговой тактики.

  Еще раз взглянем на дневной график (рис. 1). Видно, что на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз.

  

  Рис. 1. На дневном графике сигнал отката вниз: на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз

  Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (см. рис. 2).

  

  Рис. 2. Определение начала отката от глобальной тенденции: бычье расхождение по средней по MACD на четырехчасовом графике

  Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовом графике свидетельствует о действительно начавшемся откате.

• Читать Закрыть 3

  Создаем свою торговую тактику: ждем завершения отката (этап 3).

  Как я уже говорил ранее, самый лучший момент открыть позицию по тренду — это дождаться окончания краткосрочного отката против тренда. Мы уже рассмотрели, как определить направление глобальной тенденции, а следовательно и направление сделки. Также мы уже умеем определять начало отката. В этом выпуске я расскажу о том, как правильно выявить момент окончания отката.

  В нашем примере об окончании отката будет свидетельствовать либо появившееся медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно для фиксации момента окончания отката (см. рис. 1).

  

  Рис. 1. Определение окончания отката

  Однако выявления того факта, что откат, скорее всего, уже закончился, — недостаточно для открытия позиции. Нам нужно еще получить подтверждение от другого индикатора.

• Читать Закрыть 4

  Создаем свою торговую тактику: ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок (этап 4).

  Теперь мы уже очень близки к моменту открытия позиции. Но перед этим обязательно необходимо подтвердить подтверждение нашим мыслям от другого индикатора. В нашем примере роль такого индикатора будет играть Parabolic.

  

  Рис. 1. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок

  Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (см. рис. 1). Входим по текущей цене – 1.3223.

• Читать Закрыть 5

  Создаем свою торговую тактику: выставляем Stop Loss и Take Profit ордера (этап 5).

  Ну вот мы и в рынке. Осталось только выставить Stop Loss и Take Profit ордера и ждать развязки.

  Рекомендации по выставлению Stop Loss ордеров

  На рынке FOREX, по моему мнению, неэффективно использовать Stop Loss ордера ближе, чем на расстоянии 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие Stop Loss ордера, скорее всего, будут «приговорены». Ведь, входя в рынок, Вы не сможете поймать самое донышко или пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс несколько пипсов спрэд. А если еще учесть и рыночный «шум» (10-15 пипсов), то получаем, что у Stop Loss ордера, выставленного на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.

  Stop Loss ордер выставляем на 15 пипсов ниже последнего донышка (чтобы исключить «шум»). Take Profit выставляем в 2 раза дальше (т. е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1). В нашем примере уровни Stop Loss и Take Profit ордеров будут соответственно 1.3123 и 1.3423.

  Результат этой сделки изображен на рис. 1. Исполнение Take Profit ордера принесло прибыль в размере 200 пипсов, что в денежном выражении составляет $ 2,000 в пересчете на 1 лот (на вложенные $1,323).

  

  Рис. 1. Результат сделки

  Рассмотренная выше торговая тактика не лишена недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Моя цель была не предложить универсальный «станок» для зарабатывания денег, а показать основные принципы создания собственной торговой тактики, а именно то, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:

  • Этап 1. Определение направления глобальной тенденции
  • Этап 2. Определяем начало отката
  • Этап 3. Ждем завершения отката
  • Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
  • Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit и ждем развязки
• Читать Закрыть 6

  Методы однозначной идентификации графических фигур.

  Главная проблема при проведении графического анализа — это то, что в реальной жизни нечасто на графике вырисовывается классическая фигура продолжения или разворота тенденции. К тому же, как правило, когда станет ясно, что перед Вами фигура разворота или продолжения, уже поздно что-либо предпринимать. Изложенные ниже рекомендации помогут Вам более оперативно реагировать на появление графических фигур, особо не задумываясь какую конкретно фигуру Вы видите.

  Прорыв линии тренда лежит в основе каждого сигнала в анализе графических фигур. Проведем по двум последним пикам линию. Назовем ее «верхней линией». Далее проведем по двум последним донышкам еще одну линию — назовем ее «нижней».

  Возможны четыре случая:

  • 1. Обе линии направлены вверх. Значит, тренд повышательный.
  • 2. Обе линии направлены вниз. Значит, тренд понижательный.
  • 3. Верхняя линия направлена вверх, нижняя — вниз. Ситуация непонятна.
  • 4. Верхняя линия направлена вниз, нижняя — вверх.
  • 5. В последнем случае (верхняя линия направлена вниз, нижняя — вверх) на рынке формируется какая-то графическая фигура. Какая? Как она называется? Фигура продолжения и разворота тенденции?

  Ответы на эти вопросы носят лишь любознательный характер. Практическую пользу же от такого построения мы получим, дождавшись прорыва верхней или нижней линии. После чего открываем позицию в направлении прорыва. Лишь после прорыва одной из линий Вы сможете ответить на предыдущие вопросы (кроме названия фигуры, что неважно с учетом редкого появления классических моделей на графике).

  Большую ценность выводы приобретут, если будут подкреплены медвежьим схождением / бычьим расхождением на осцилляторах.

  Приведем пример. Предположим, что тренд был повышательный и образовался четвертый вариант, тогда:

  • 1. если произошел прорыв верхней линии, то образовалась фигура продолжения.
  • 2. если произошел прорыв нижней линии, то образовалась фигура разворота тенденции.
• Читать Закрыть 7

  Особенности трейдинга на флэтовом рынке.

  Рынок может находиться в двух состояниях: тренд и флэт. Описанная в предыдущих выпусках торговая тактика подходит для трендового рынка. В то время как в условиях флэта данная тактика не работает. Описание принципов создания собственной торговой стратегии было бы неполным без рассмотрения особенностей работы в условиях флэта.

  Флэт — это состояние рынка, когда котировки изменяются в пределах узкого торгового коридора (200-300 пипсов).

  В этом случае входить в рынок рекомендуется только в направлении глобального тренда (определяется на дневных/недельных графиках) от уровней поддержки/сопротивления, используя в качестве сигналов бычье расхождение / медвежье схождение на часовых графиках. Stop Loss ордер для позиции на покупку выставляется ниже уровня поддержки, а для позиции на продажу — выше уровня сопротивления.

  В случае если для входа в рынок используются минутные — 5-минутные графики, то величина планируемой прибыли измеряется одним-двумя десятками пипсов. Такая торговая тактика называется пипсовкой. Статистика неумолимо показывает, что пипсовики рано или поздно получают убыток, превышающий заработанное ранее.

  Есть несколько причин, почему это происходит:

  • 1. существует большая вероятность принятия эмоциональных (неверных) решений;
  • 2. применение «мелких» периодов приводит к большой доле «шума» в анализируемых данных (см. «Как выбирать периоды анализируемых графиков»);
  • 3. соблюдать правила управления рисками (Money Management) становится невозможно;
  • 4. достаточно сложно определить истинность пробития уровня поддержки / сопротивления.
• Читать Закрыть 8

  Механическая торговая система - миф или реальность?

  В сети Интернет Вы можете найти бесплатно или купить за небольшие деньги великое множество механических систем, которые, со слов авторов, принесут Вам десятки, а то и сотни процентов дохода в месяц. Большинство таких «граалей» показывают очень хорошие результаты при тестировании на исторических данных, однако на демо-счете и реальном счете такие системы терпят неудачу. Дело в том, что написание советников (Expert Advisors) — механических торговых систем для MetaTrader 4 — очень легкое занятие, которое по силам любому трейдеру. Поэтому в сети Интернет появилось огромное количество любительских «поделок», в которых допущен ряд ошибок.

  Этим постом я начинаю серию статей о том, как написать собственного эксперта, как недопустить классические ошибки, которые искажают реальную прибыльность механической торговой системы, и о многом другом.

  Вначале несколько слов о том, что же такое советник (Expert Advisor):

  Советник — это запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4 трейдером алгоритм совершения сделок и управления ордерами.

  Конечно, можно торговать на своем счете вручную, но, например, в Альпари предлагается несколько десятков валютных пар плюс десятки других инструментов: CFD на американские акции, на товарные фьючерсы и многое другое. Представьте себе, сколько времени Вы будете тратить на анализ каждого инструмента. Очень часто возникает ситуация, когда по какому-либо инструменту уже сформировался сигнал к открытию позиции, однако Вы упускаете благоприятный момент для сделки, т. к. в тот момент Вы были заняты анализом другого инструмента. К тому же Вы не можете не спать и не есть. Но пока Вы спите, Вы можете проспать сигнал к совершению сделки.

  Можно привести еще десятки доводов в пользу того, чтобы передать управление Вашим счетом в руки того, кто будет делать это 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, не испытывая при этом никаких эмоций (которые сильно мешают успешной торговле). Тому, кто будет в состоянии отслеживать в режиме реального времени ВСЕ инструменты. Тому, кто будет действовать четко в соответствии с запрограммированным Вами алгоритмом. Этот неоценимый помощник — советник, или иными словами, торговый алгоритм, запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4.

  Все вышесказанное звучит очень обнадеживающе и оптимистично. Однако, не все так просто. Советник делает ровно то, что Вы ему приказали. Если Ваша торговая тактика изначально убыточна, то Ваш советник будет методично, в режиме реального времени, не пропуская ни одной возможности совершить сделку, торговать по Вашему алгоритму и может довести Ваш торговый счет до плачевного состояния.

  Однако, если Ваша торговая тактика прибыльна, то Вы достаточно быстро сможете стать более обеспеченным человеком. В своих последующих выпусках я расскажу не только о том, как самому написать советника, но и том, как правильно оттестировать его на исторических данных.