С 1998 года мы предлагаем услуги интернет-трейдинга на финансовых рынках

Alpari


Регулируется КРОУФР

Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков

Спартак «Альпари»
и
«Спартак»

НОВОСТЬ ДНЯ

13 сентября «День знаний» ВШТ

Сезонные корреляции валютных рынков

Euro
FX

Swiss
Franc

Japanese
Yen

British
Pound

Canadian
Dollar

Australian
Dollar

30euu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • Синяя диаграмма представляет 10-летнюю сезонную модель (1999-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка  сентябрьских контрактов EuroFX с многолетними сезонными тенденциями. Корреляции более 84% с отдельно взятыми  предыдущими годами сейчас не наблюдается. Анализ сезонных тенденций за последние пять и десять лет предполагает на предстоящей неделе до 3 июля укрепление цены европейской валюты. В самом начале недели возможна консолидация и даже небольшое снижение цены, однако уже в среду можно ожидать установления стабильного роста.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

 

30sfu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка  сентябрьских контрактов на швейцарский франк с многолетними сезонными тенденциями. Корреляции более 84% с отдельно взятыми  предыдущими годами сейчас не наблюдается. Анализ сезонных тенденций за последние пять и пятнадцать лет предполагает на предстоящей неделе до 3 июля укрепление цены швейцарской валюты. В самом начале недели возможно небольшое снижение цены, однако уже в среду можно ожидать установления стабильного роста.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

30jyu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка  сентябрьских контрактов на японскую иену с многолетними сезонными тенденциями. Корреляции более 84% с отдельно взятыми  предыдущими годами сейчас не наблюдается. Анализ сезонных тенденций за последние пять и пятнадцать лет предполагает на предстоящей неделе до 3 июля укрепление японской валюты против доллара США.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

30bpu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка сентябрьских контрактов на Британский Фунт с многолетними сезонными тенденциями. Корреляции более 84% с отдельно взятыми  предыдущими годами сейчас не наблюдается. Анализ сезонных тенденций за последние пять и тридцать лет предполагает на предстоящей неделе до 3 июля укрепление цены английской валюты против доллара США.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

30cdu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • ·   Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка сентябрьских контрактов на канадский доллар с многолетними сезонными тенденциями. Корреляции более 84% с отдельно взятыми  предыдущими годами сейчас не наблюдается. Анализ сезонных тенденций за последние пять и пятнадцать лет предполагает на предстоящей неделе до 3 июля укрепление цены канадской валюты против доллара США.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

30adu

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
    •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
    •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка  июньских контрактов австралийский доллар с многолетними сезонными тенденциями. В течение последних 168 дней австралийский доллар имеет 91% корреляции с движениями 1987 года, и 96% корреляции с движениями цены в 1988 году. Сохранение этой корреляции предполагает в течение недели до 3 июля снижение цены автралийской валюты против доллара США. Однако австралийский доллар в течение следующих нескольких недель может остаться в диапазоне. Для AUD/USD - это, примерно, 0.7826-0.8117-0.8262. Тем неменее, учитывая наличие восходящего тренда, лучше отказаться от продаж и рассматривать покупки на снижениях к нижней границе.
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 

Александр Борц (BAUER)
Аналитический отдел, Группа Компаний «АЛЬПАРИ»
E-mail: Alexander.Borts@alpari.org

  • Читать

    Описание раздела.

    Предлагаемый анализ рынка основывается на сезонных тенденциях, вероятность сохранения которых составляет в среднем 93%. Польза от данного анализа состоит в том, что трейдер, получив информацию о дальнейшем направлении движения цены фьючерсного контракта с вероятностью до 93%, сможет внести коррективы в свои торговые планы на наличном рынке (FOREX), отсеяв ложные входы, подаваемые собственной торговой стратегией, что может значительно повысить результативность торговли.

    Фьючерс - это соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной сегодня.

    Фьючерс представляют две стороны покупатель и продавец. Покупатель берет на себя обязательство произвести покупку в оговоренный заранее срок. Продавец берет на себя обязательство произвести продажу в оговоренный заранее срок. Эти обязательства определяются наименованием актива, размером актива, сроком фьючерса и ценой, оговоренной сегодня.

    Цена на фьючерсный контракт наиболее тесно связан с текущей ценой наличного товара, лежащего в основе фьючерсного контракта. Даже, несмотря на то, что реальная поставка происходит относительно редко, ее возможность определяет четкое соотношение между наличными и фьючерсными ценами.

    На фьючерсных рынках взаимосвязь наличных и фьючерсных цен очень важна. Спекуляция на рынке фьючерсов определяются двумя важными принципами формирования фьючерсных цен — параллельностью и конвергенцией. Оба этих принципа связаны с соотношением наличных и фьючерсных цен.

    Параллельность обусловлена тем, что и на наличные цены, и на цены товара с поставкой в будущем воздействуют одни и те же факторы. Другими словами, между наличными и фьючерсными ценами существует тесная корреляция. Спекулянты на товарных биржах и на наличном рынке имеют доступ к одной и той же информации, которая эффективно отражается на фьючерсных ценах. Кроме того, поскольку физические товары можно складировать, всегда существует возможность хранения товара с последующей его поставкой в будущем. Это создает условия для арбитража «наличные—фьючерс», который еще более укрепляет взаимосвязь наличных и фьючерсных цен.

    Поскольку цены на наличном и фьючерсном рынках движутся взаимосвязано, мы можем, проанализировав многолетние сезонные движения фьючерсных цен, с высокой степенью вероятности предположить дальнейшее направление движения цены на наличном рынке (FOREX) в определенный календарный период.

    SEASONAL TENDENCIES

    Сезонные движения цен, по своему характеру, не обращают внимания на текущее положение вещей на рынке. Сезонная торговля представляет собой изолированный, определенный календарный период, в течение которого рынок имеет последовательную склонность двигаться в одном и том же направлении в течение множества прошлых лет. Для построения сезонной тенденции, MRCI исследует последние 5, 15, 25 лет или больше, в зависимости от финансового инструмента. Однако, независимо от исследуемого периода, основная философия остается прежней.

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

    Seasonal Pattern – представляет собой модель движения рынка, которая, главным образом, сохранялась в течение 5-ти, 15-ти и иногда 25-30-ти лет.

© 1998 — 2010 Alpari

+7 495 710-76-76
8 800 2000 131 RSS Новости / Аналитика

Alpari-life.ru

Alpari NZ Limited входит в состав Комиссии по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков.
Юридический адрес: 135 Broadway, Newmarket, Auckland, New Zealand.
Регистрационный номер 2193139.

Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)